La Academia sueca de las Ciencias otorgó al estadounidense Robert F. Engle y al británico Clive W. J. Granger el premio Nobel de Economía por sus trabajos en el tratamiento de series estadísticas que han permitido mejorar la fiabilidad de las previsiones económicas.
Engle y Granger han sido laureados por diseñar nuevos sistemas estadísticos para calcular los efectos de dos propiedades en las series temporales de estadísticas económicas: por una parte, la volatilidad que varía con el tiempo y, por la otra, la no estacionalidad, según explicó ayer la Academia sueca.
Hasta sus descubrimientos, la estadística utilizaba métodos menos exactos y analizaba los datos desde la perspectiva de una volatilidad constante, es decir, que no tenían en cuenta cambios que pueden variar en el tiempo, algo de especial importancia a la hora de evaluar los riesgos en los mercados bursátiles.
