Cuenta la leyenda que el último rey visigodo Don Rodrigo, tras perder su última batalla con los árabes, llegó en una huida desesperada hasta Mérida, y para expiar sus culpas se recluyó en el Monasterio de Cauliana, donde conoció al monje Romano. Inició un viaje con él hasta Portugal, en donde Rodrigo cumple su misión fundando frente al océano una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de Nazareth, donde terminaría sus días.
Además, la leyenda afirma que su viuda Egilona fue apresada en Mérida por Abd al-Aziz, hijo de Muza y primer valí de la península ibérica, quien enamorado de su serena belleza, la tomó como esposa, permitiéndole conservar su religión cristiana como muestra de amor. Tras la muerte de Abd al-Aziz, Egilona lloró su muerte y buscó amparo en un convento.
