La devoción por la patrona de los cacereños surgió gracias a Francisco de Paniagua, un hombre humilde, natural de Casas de Millán, que allá por el siglo XVII recorría la comarca con una imagen pequeñita de la Virgen implorando limosna para poder elevarle una capilla. En el año 1621 se instaló en una cabaña muy humilde en la Sierra de la Mosca y junto a ella levantó una ermita para comenzar la devoción por la patrona cacereña.
En la labor de Paniagua, con cuyo retiro eremítico contagió a muchos cacereños el fervor por la diminuta Virgen que portaba, tuvo también un papel muy especial el sacerdote Sancho de Figueroa y Ocano. Este se encargó de que la vida de Paniagua transcurriera dentro de la ortodoxia de los penitentes; bendijo la primera capilla, conocida por cueva y que es la génesis del actual santuario; y en ella, en 1626, celebró la primera misa.
