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Supervisión bancaria

El BCE pide a los bancos que aborden el riesgo de crédito

La eliminación en el 2021 de varias medidas de apoyo puede aumenta el riesgo de la morosidad

 

Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE. - REUTERS/ YVES HERMAN

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
28/01/2021

El Banco Central Europeo (BCE) pide a las entidades de crédito que aborden el riesgo de crédito para dar respuesta a una nueva ola de morosidad y que mejoren la eficiencia. Esas son la principales conclusiones de los resultados del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) realizado en el 2020, que ha sido presentado este jueves por Andrea Enria, presidente del consejo de supervisión del BCE, en el que, además, ha presenta las prioridades supervisoras para el 2021.

Las principales deficiencias identificadas durante el PRES en el 2020 se refieren al riesgo de crédito, la adecuación del capital, la sostenibilidad de los modelos de negocio y la gobernanza interna. Estas deficiencias se abordaron mediante recomendaciones cualitativas. Dado que el BCE amplió los plazos de las anteriores medidas cualitativas del PRES, un gran número de deficiencias de anteriores ciclos del PRES siguen sin afrontarse y subsanarse, en particular las relativas a la gobernanza interna, destaca el análisis.

Por lo que se refiere al riesgo de crédito, la supervisión se centró en una clasificación y medición adecuadas de los riesgos en los balances de las entidades y su preparación para tratar oportunamente con los deudores en dificultades. El deterioro de las condiciones económicas durante la pandemia ralentizó el ritmo de la actual reducción de los préstamos dudosos, pero también existe un nivel inherente de dificultades en las carteras de préstamos que aún no es plenamente evidente. La eliminación progresiva de varias medidas de apoyo en el 2021 podría aumentar el riesgo de efectos abruptos. Para fomentar planteamientos prudentes, los supervisores han comunicado a las entidades un número considerablemente mayor de recomendaciones.

En lo que concierne a la gobernanza interna, la mayoría de las entidades gestionaron y supervisaron adecuadamente los riesgos derivados de la pandemia. No obstante, algunas tardaron en hacer frente ala situación. En algunos casos, los supervisores constataron una falta de participación adecuada del órgano de dirección, con un seguimiento y una supervisión insuficientes de las funciones de negocio, en particular en relación con la adecuación de la comunicación de información. Además, también había problemas referidos a la gestión del riesgo de crédito en las funciones de control interno y deficiencias estructurales sostenidas en el ámbito de la agregación y la notificación de datos de riesgo.

En cuanto al modelo de negocio, los supervisores expresaron motivos de preocupación acerca de la fiabilidad de los planes de negocio de algunas entidades y los abordaron mediante recomendaciones cualitativas dirigidas a mejorar la rentabilidad. La rentabilidad descendió en el 2020, debido principalmente al aumento de los flujos de deterioro del valor, al descenso de los ingresos netos por intereses y a la disminución de los honorarios y comisiones.

La bajada de los márgenes intensificó la presión sobre las entidades para que ajustaran sus bases de costes, lo que llevó a la adopción de una serie de medidas de reducción de costes durante el 2020, como la consolidación de sucursales, proyectos de innovación y acuerdos de trabajo a distancia. Los acontecimientos recientes han impulsado la tendencia hacia la digitalización de los procesos internos, aunque una de cada cuatro entidades sigue sufriendo retrasos en la puesta en marcha de estas iniciativas.

Las entidades también han respondido a los retos planteados por las revisiones estratégicas o planes de reestructuración más amplios, así como por las operaciones nacionales de consolidación. Los supervisores han animado a las entidades a llevar a cabo estas revisiones estratégicas y a mejorar la eficiencia, y están siguiendo de cerca la aplicación de las medidas estratégicas de las entidades.

Por lo que se refiere a la adecuación del capital, los supervisores han expresado su preocupación por la fiabilidad de los marcos de planificación del capital de las entidades, por ejemplo en relación con su capacidad para elaborar proyecciones de capital fiables que abarquen un horizonte temporal de tres años, como parte de su proceso de evaluación de la adecuación del capital interno (ICAAP). Las entidades con escaso margen de capital, es decir, con un pequeño margen entre su ratio de capital y sus requerimientos mínimos, recibieron recomendaciones para mejorar su planificación de capital.

Como parte de las medidas de alivio aprobadas por el BCE, las entidades pueden utilizar íntegramente los colchones de capital, incluidas las recomendaciones de Pilar 2, al menos hasta final del 2022. En total, nueve entidades están haciendo uso de estas medidas, y los niveles de CET1 basados en el tercer trimestre del 2020 se sitúan por debajo de los requerimientos y la recomendación de CET1 anteriores a las medidas relacionadas con el covid-19.