La relación de la duquesa de Alba con Extremadura siempre será recordada por la polémica expropiación en los años 90 de las fincas de Cabra Alta y Cabra Baja, proceso que provocó numerosos enfrentamientos en los medios de comunicación entre el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el entonces marido de Cayetana, Jesús Aguirre. La Junta expropió los terrenos en 1990 pero no fue hasta el 29 de noviembre del 2002 cuando los comuneros arrendatarios de Zahínos recibieron, después de una década de litigios judiciales, la escritura de las fincas de la mano del consejero de Agricultura, Eugenio Alvarez, en un acto simbólico. Finalmente, la duquesa obtuvo una indemnización cercana a los 400 millones de pesetas (2,5 millones de euros) por los terrenos.

Cabra Alta y Cabra Baja tienen una extensión de 2.477 hectáreas y se ubican en el término de Villanueva del Fresno. En 1932, una sociedad de obreros campesinos integrada por 372 comuneros de Zahínos se hizo con el control de los terrenos en base a la Ley de la Reforma Agraria aprobada por el primer gobierno de la república. Hasta entonces habían pertenecido a la Casa de Alba, cuyos miembros, según los zahineros, las pisaron poco. Pero la experiencia comunera fue corta: el general Franco devolvió los terrenos a la Casa de Alba en 1939 y los campesinos mantuvieron la explotación a cambio de un arriendo.

Con revisiones periódicas del pago, esta situación se mantuvo hasta los 80, cuando la Junta de Extremadura tomó las riendas de la política agraria y recurrió a las expropiaciones. De hecho, la de las Cabras no fue la única: antes ya se habían expropiado Las Arguijuelas (700 hectáreas de María López de Ayala en Alange y Zarza de Alange), Valero (3.700 hectáreas de la condesa de Berandevilla en Torrejón el Rubio, finalmente revocada) y 1.905 hectáreas de la empresa Sotei en Navalvillar y Castañar de Ibor.

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la expropiación de Cabra Alta y Cabra Baja, entonces propiedad de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, el 6 de febrero de 1990. El Ejecutivo de Rodríguez Ibarra justificaba la medida en el "interés social" y para ponerla en marcha se amparó en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 1973. "Ha ocurrido en Valero, en los Ibores, y va a ocurrir en Villanueva del Fresno si la duquesa de Alba sigue dispuesta a vender cara la tierra que pertenece al pueblo extremeño", avisó en campaña electoral.

Ibarra ya había intentado, sin éxito, llegar a un acuerdo de compra con la Casa de Alba, que también había negociado con los comuneros con el mismo resultado. La Junta llegó a ofertar 200 millones de pesetas por la finca y los propietarios elevaron su precio a los 300, de forma que el Gobierno autonómico declaró ambas dehesas como bien de interés social, paso previo a la expropiación. A partir de entonces, comenzó un largo proceso judicial que enfrentó a la Junta no solo con la Casa de Alba, sino también con los propios jueces --el choque fue especialmente fuerte con José María Crespo Márquez, el magistrado que ordenó parar el proceso--.

En este tiempo, la expropiación de Cabra Alta y Baja se convirtió en un tema recurrente para los medios de comunicación, incluso a nivel nacional, e Ibarra y el entonces marido de Cayetana de Alba, Jesús Aguirre, mantuvieron varios enfrentamientos y rifirrafes públicos. El caso despertó gran interés al tratarse de unos propietarios muy conocidos a los que el Gobierno regional se enfrentó directamente. Así lo demuestra uno de los titulares de EL PERIODICO en en aquella época: "El duque de Alba e Ibarra se tiraron los trastos en un debate en la radio", rezaba la información. El propio Ibarra recordó la anécdota en un documental emitido en Canal Extremadura Televisión, pues el expresidente y el duque ni siquiera lograron acordar quién debía ir a ver a quién para intentar cerrar un trato.

Finalmente, los más de 300 comuneros de Cabra Alta y Baja recibieron las escrituras en un acto simbólico noviembre del 2002. La expropiación de las fincas tuvo un coste de 3,38 millones de euros que asumieron los campesinos más 2,4 de intereses, cifra muy superior a los 900.000 euros que ofreció inicialmente Ibarra y que era la mitad de lo que pedía en principio la Casa de Alba. La duquesa recibió una indemnización cercana a los 2,5 millones de euros por las tierras.