El Banco Central Europeo (BCE) quiere eliminar la incertidumbre sobre el estado de salud de los bancos de la zona del euro con una prueba de resistencia a unos 130 institutos de crédito, 16 de ellos españoles, entre ellos Ibercaja.
El BCE informó hoy de que el ejercicio, que comenzará en noviembre y durará doce meses, tiene como objetivo promover la transparencia y restaurar la confianza en los bancos de la zona del euro.
El ejercicio constará de tres elementos: una evaluación del riego de liquidez, de apalancamiento y de financiación de los bancos; un análisis de la calidad de los activos y la prueba de resistencia para evaluar la capacidad de resistencia del balance de las entidades de crédito en escenarios de tensión.
El BCE examinará a 16 bancos españoles, 24 bancos alemanes, 13 franceses, 15 italianos, 4 griegos, 7 holandeses y 4 portugueses.
Los bancos evaluados tendrán activos por un valor superior a los 30.000 millones de euros o del 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) de su país.
Los bancos españoles que participarán son: el BBVA, el Banco Sabadell, el Banco Financiero y de Ahorros, el Banco Mare Nostrum, Banco Popular Español, Banco Santander, Bankinter, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén y NCG Banco.
Además serán evaluadas la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja; la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; la Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP y las Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito.
El director general del consejo de Estabilidad Financiera del Banco Central Europeo (BCE), Ignazio Angeloni, dijo que la prueba de resistencia tiene como objetivo eliminar la incertidumbre sobre el sector bancario.
Angeloni señaló en rueda de prensa que "el ejercicio debe cubrir las principales fuentes de riesgos".
El BCE exigirá a los bancos europeos una cuota mínima de capital de máxima calidad del 8 % sobre los activos ponderados por riesgo en el test de resistencia, que comenzará a realizar en noviembre antes de asumir la supervisión bancaria.
Esta cuota de capital ordinario de nivel 1 del 8 % que exigirá el BCE en la prueba de resistencia supera la que exige la regulación de Basilea III y que define como capital adicional de nivel 1.
El BCE desglosa su capital ordinario de nivel 1 del 8 % en una cuota de capital ordinario de nivel 1 del 4,5 %, más un colchón del 2,5 % y un 1 % adicional.
El BCE va a realizar la prueba a 124 bancos, incluidos los de Letonia, que se incorporará a la zona del euro en enero de 2014.
El número de institutos de créditos asciende a 128 si se consideran países en los que uno o varios de sus bancos más importantes son filiales de otros bancos europeos.
"La evaluación constituye un paso importante para la preparación del mecanismo único de supervisión" y para lograr una mayor armonización de las prácticas de supervisión aplicadas en Europa, según el BCE.
El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo que "una evaluación global única realizada con criterios uniformes a todas las entidades significativas, que representan el 85 % del sistema bancario europeo, supone un avance importante para Europa y para el futuro de la economía de la zona del euro".
"La transparencia será el objetivo principal" de este ejercicio de valoración, según Draghi.
El presidente del BCE añadió que "esperamos que esta evaluación refuerce la confianza del sector privado en la solvencia de las entidades de crédito de la zona del euro y en la calidad de sus balances".
El analista del banco UniCredit Marco Valli consideró que la prueba de resistencia debería medir adecuadamente el capital de los bancos en un escenario en el que los tipos de interés en el conjunto de la zona del euro suban antes y con mayor rapidez de lo esperado, mientras que los diferenciales de la deuda soberana permanecen constantes en niveles recientes.
El BCE anunciará más adelante los detalles de la prueba de resistencia en coordinación con la Autoridad Bancaria Europea.
Al finalizar la evaluación, el BCE comunicará los resultados por países y por entidades, junto con recomendaciones.
