Comenzó a construirse a finales del siglo XV, cuando los Alba empezaban a ganar prestigio en la corte, y se completó cuando la familia, que ya había incluido entre sus títulos el Marquesado de Coria, alcanzó su máxima influencia. Entre las numerosas casas señoriales vinculadas a este linaje, el palacio de Coria sobresale por la combinación de espacios arquitectónicos muy distantes en tiempo y estilo: gótico tardo medieval y renacentista. Hoy pertenece a otra familia propietaria (tiene un uso privado) y su integración en el casco histórico-artístico del municipio es realmente perfecta.
